ARIMAX와 Granger Causality본 프로젝트는 경희대학교 산업경영공학과 학도들과 진행한 프로젝트로, 코로나와 같은 질병 팬데믹 상황이 금융 시장 예측에 유효한 변수로 작용하는지를 통계적인 방법으로 검정하고자 한 프로젝트이다. 기간 : 2024.03 ~ 2024.12주제 : ARIMAX와 Granger Causality를 이용한 COVID-19와 국내 ETF 가격 사이의 통계적 유의미성 검증목적 : COVID-19 변수가 ETF 시장 같은 금융 시장의 수익률 예측력을 향상하는데 도움이 되는가 1. Introduction코로나19 팬데믹은 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미치며 전례 없는 수준의 불확실성과 변동성을 야기하였다. 경제가 멈추고 공급망이 붕괴되면서 투자자들은 다양한 금융상품으로 피난..
