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[강화학습] Dynamic Programming (동적 계획법)

What is Dynamic Programming?Dynamic Programming (동적 계획법)이란 복잡한 문제를 다음과 같은 방법으로 푸는 것을 말한다.Sub-Structure : 상위 문제를 하위 문제로 쪼갠다Table-Structure : 각 하위 문제를 해결한 후 계산된 해를 테이블에 저장하여 여러 번 재사용Bottom-up Computation : 작은 하위 문제의 해를 결합하여 더 큰 하위 문제를 해결하고 원래 문제에 접근동적 계획법은 다음과 같은 조건 하에서 풀린다.Optimal Sub-structure : 원 문제의 최적해는 하위 문제들의 최적해들로부터 도출된다Overlapping Sub-problems : 동일한 하위 문제의 해가 반복적으로 필요하므로 계산된 해를 테이블에 저장하여 ..

[경제] 시장의 수요와 공급

시장이란?시장 : 다수의 소비자들과 생산자들이 만나 서로 합의한 가격에서 재화나 서비스르 거래하는 장소로, 전통시장, 대형마트 등 물리적 시장과 온라인 거래 등 무형의 시장도 포함 개별 소비자들과 생산자들은 이미 자신의 선택을 최적화한 상태에서 시장에 참여함을 가정한다.  시장수요시장수요란 소비자들이 시장에서 구매할 의사와 능력이 있는 재화나 서비스의 총량을 의미한다. 이때, '재화의 가격'이 시장수요에 가장 직접적인 영향을 미친다. 시장수요곡선시장수요곡선 : 한 재화나 서비스의 가격과 그에 대응하는 시장수요량의 관계를 보여주는 곡선수요의 법칙 : 다른 모든 것이 일정할 때, 가격과 시장수요량은 반대 방향으로 움직이며 따라서 시장 수요 곡선은 우하향주어진 시장수요곡선 하에서 가격의 변화는 시장수요곡선 상..

경제학 2025.03.29

[경제] 생산가능곡선

생산가능곡선 모형생산가능곡선 모형이란? : 직관적으로 쉽게 이해할 수 있는 경제학에서 가장 간단한 모형 중 하나 [생산가능곡선의 주요 가정]하나의 생산주체가 존재하며 이 생산주체는 유한한 생산요소 (노동, 자본, 토지)와 일정한 수준의 기술을 보유이 생산주체는 오직 두 가지 상품만을 생산[생산가능곡선의 도출] ◈ 생산가능곡선 (production possibility frontier) :  한 생산주체 (기업, 산업, 국가경제 전체 등) 가 주어진 기술을 이용하여 가용한 모든 생산요소들을 남김없이 투입하였을 때 최대한 생산할 수 있는 상품의 조합 ex) 만일 피자 1판의 생산을 포기할 때마다 음료수 2병을 생산할 수 있다면? 생산가능곡선의 경제학적 의미1. 영역 (효율성, 희소성)생산 가능 집합 : 생산..

경제학 2025.03.18

[경제] 경제학적 사고의 출발점

경제학의 기본 가정합리성 : 경제학은 모든 줓들이 합리성을 바탕으로 경제행위를 한다고 가정한다.합리성이란 주어진 목표를 최적화된 방법으로 달성하기 위해 노력한다는 것을 의미합리적인 경제주체들이 최적호된 방법으로 선택한 경제행위의 결과는 그보다 우월한 선택이 있을 수 없다는 의미에서 효율성을 달성한 경제행위효율성이란 희소한 자원으로부터 가능한 최대한을 얻어내는 것을 의미결국 경제학은 모든 경제주체들의 합리성을 가정함으로써 이들의 모든 경제해위들이 효율성을 달성하게 된다는 사고로부터 출발합리성 가정의 적정성◈ 실증경제학적 의문 : 경제주체들은 정말로 언제나 합리적일까?이 가정은 많은 경우의 경제행위를 설명할 수 있는 유용한 가정이나 항상 맞는 가정은 아님최근에 개발된 행동경제학은 경제주체들이 심리학적인 요인..

경제학 2025.03.18

[경제] 경제학의 대상과 분류

경제학의 연구 대상[경제학이란?]다양한 경제주체들이 경제문제를 해경하기 위해 어떤 방식으로 자신의 경제 행위를 선택하는가를 연구하는 학문 경제 주체 - 경제 행위의 예소비자 : 노동 및 자본을 공급, 재화 및 서비스를 수요생산자 : 노동 및 자본을 수요, 재화 및 서비스를 공급정부 : 조세를 부과, 재화 및 서비스를 수요, 공급경제주체들이 결정한 경제행위들은 다양한 방식으로 서로 영향을 미치고 그 결과 사회 전체에 영향을 미치고, 그 결과 사회 전체의 경제적 상황을 변화시킨다.  경제 순환 모형도 경제 순환 모형도 : 경제 주체들 간에 실물과 자금이 어떻게 순환하는지를 도식화한 것가계, 기업 및 정부는 상품시장 (생산물 시장)과 생산요소 시장에서 상호작용하며 그. ㅕㄹ과 사회의 전체의 경제적 영향이 결정..

경제학 2025.03.18

[Finance AI Application] Graph Neural Approaches to Data-Efficient Return Prediction for International Financial Market Indices

이번 겨울방학 때 카이스트 금융공학 연구실에서 인턴을 할 수 있는 기회가 생겼다. 학기 중에 이력서랑 자기소개서 등 정리하면서 나름 열심히 준비하여 신청했는데 합격했을 때는 정말 감개무량하였다. 소중한 기회가 주어진 만큼 열심히 참여해야겠다고 다짐하였다. 오늘 소개할 프로젝트는 연구실에서 진행한 첫번째 프로젝트이다.GithubGithub Link" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://Github Link">http://Github Link GitHub - taekyounglee1224/GCN_Spillover: KAIST FE Lab Internship : Can financial return forecasts be improved by unlo..

Projects 2025.02.14

[Finance & AI] US ETF Investment Strategy (Fear & Greed Index) - 2024 NH 투자증권 경진대회 후기

2024년 8월, 우연히 DACON에서 주관하는 NH 투자증권 경진대회에 대해 알게 되었다. 대기업에서 주최하는 대회는 처음이라 궁금한 마음에 (사실 상금이 나름 푸짐해서) 친구들 3명과 함께 참여하게 되었다.  대회는 총 4개월 간 진행되었고 예선, 본선, 결선 이렇게 총 3단계의 심사 과정을 통해 마무리되는 형태였다. 처음에는 경쟁률도 강하고 이런 대회 자체가 처음이기도 해서 단순히 마음 맞는 친구들과 경험상 참가해보자는 마음으로 크게 기대하지 않았었다.  GithubNH 투자증권 경진대회" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://NH 투자증권 경진대회">http://NH 투자증권 경진대회 GitHub - taekyounglee1224/Fear-..

Projects 2025.02.12

[Financial Time Series] Impact of the Covid-19 Pandemic on Domestic ETF Markets - ARIMAX & Granger Causality

ARIMAX와 Granger Causality본 프로젝트는 경희대학교 산업경영공학과 학도들과 진행한 프로젝트로, 코로나와 같은 질병 팬데믹 상황이 금융 시장 예측에 유효한 변수로 작용하는지를 통계적인 방법으로 검정하고자 한 프로젝트이다. 기간 : 2024.03 ~ 2024.12주제 : ARIMAX와 Granger Causality를 이용한 COVID-19와 국내 ETF 가격 사이의 통계적 유의미성 검증목적 : COVID-19 변수가 ETF 시장 같은 금융 시장의 수익률 예측력을 향상하는데 도움이 되는가 1. Introduction코로나19 팬데믹은 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미치며 전례 없는 수준의 불확실성과 변동성을 야기하였다. 경제가 멈추고 공급망이 붕괴되면서 투자자들은 다양한 금융상품으로 피난..

Projects 2025.01.07

[금융] 선물과 옵션의 가격 결정

선물미래의 특정시점에 기초자산을 일정한 가격으로 거래하기로 현재 정하는 계약-> 선물 매수자와 선물 매도자 간의 최초 계약시점에 현금 거래가 없음(옵션의 경우 권리를 사는 것이기 때문에 매수자가 매도자에게 대금 지급 (옵션 프리미엄))  베이시스(Basis) : 현물가격과 선물가격의 차이만기일 : 현물 = 선물  ∴ Basis = 0 1. 정상시장 (Normal Market) : 콘탱고 시장- 선물 가격 > 현물 가격- 미래에 가격이 오를 것으로 예상 2. 역조시장 (Inverted Market) : 백워데이션 시장- 선물 가격 - 미래에 가격이 내릴 것으로 예상 선물의 이론가격선물가격 = 현물가격 + 보유비용 - 보유수익선물의 경우 현물을 보유하지 않기 때문에 보유로 발생하는 비용만큼 가산하며 현물의 ..

금융공학 2024.11.23

[미분방정식] 비제차 선형 상미분방정식

2계 비제차 선형 상미분방정식열린 구간 $I$에서 2계 비제차 선형 상미분방정식$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$의 해는 다음과 같이 나타낸다$$y = y_h(x) + y_p(x)$$ 1) 보조해 (Complementary Solution) : 구간 I에서 제차 선형상미분방정식 $y'' + p(x)y' + q(x) = 0$의 일반해$$y_h(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$ 제차와 비제차 선형미분방정식의 관계(1) 어떤 열린구간 I에서 비제차 선형상미분방정식의 해 $y$와 제차 선형미분방정식의 해 $y_h$는 비제차 선형미분방정식의 해이다.$$y + y_h = y^*$$ (2) 구간 I에서 식 (1)의 두 개의 해 $y_{p_1}$, $y_{p_2}$의 차는 구간 ..