TaeKyoung's Study Blog

금융이란?금(금전의) 융(융통), 즉 "돈의 흐름"금융이란 경제활동의 반대급부 또는 일부분으로, 경제활동이 원활하게 일어날 수 있도록 윤활유 역할을 한다. 미시경제학 (Microeconomics)경제활동을 영위하는 개별 주체 (소비자, 생산자)의 최적의 의사결정 과정과 결과를 분석 거시경제학 (Macroeconomics)개별 경제주체들의 상호작용 결과로 발생하는 한 나라의 경제 상황을 총체적으로 보고 분석 및 연구▶ GDP (국내 총생산), 고용 (실업), 물가 (인플레이션), 경제성장 등  - 거시경제 분석의 선행 필요경기는 순환하는 특징을 가지고 있으므로 거시경제 환경분석을 통해 우리가 어느 국면에 있는지 아는 것이 필요하다. 파동 이름원인주기키친 파동재고투자40개월쥬글러 파동설비투자8 ~ 10년쿠즈..

의사결정 3요소의사결정이란 여러 대안이 존재할 때, 그 대안 중 하나를 선택하는 지각 활동을 의미한다. 모든 의사결정 과정은 하나의 최종 선택을 갖게 되며, 이 선택으로 인해 모든 사항에 대한 행동과 선택이 정해지므로 적절한 의사결정은 매우 중요하다고 할 수 있다. 데이터 분석에서도 분석 결과를 통해 적절한 의사결정을 하는 것이 매우 중요한데, 오늘은 이 의사결정의 기반이 되는 3가지 요소인 문제정의, 분석기획, 성능검증에 대해 알아보고, 이 요소들이 어떻게 쓰이는 지 알아보도록 하겠다.  1) 문제 정의 : 현실에서 어떤 문제를 풀지 정하는 것우리는 일상 상황 매 순간마다 의사결정이 필요한 문제들을 해결하고 있고, 마찬가지로 비즈니스 연구 등에서도 모든 순간들에는 해결해야 할 문제 존재 2) 분석 기획..

1. 인공 신경망 (Artificial Neural Network) 이란?신경망이라고 불리는 Neural Network는 딥러닝에서 가장 기본이 되는 개념이다. 신경망이란 인간의 뇌의 신경세포인 뉴런의 연결 구조를 말하며, 이러한 신경망을 본떠 만든 네트워크 구조를 인공신경망(Artificial Neural Network)이라고 부른다.인체에 자극이 들어오게 되면 (input) 뉴런은 서로 간에 신호를 전달하여 (neural network) 우리가 특정 신체적 활동을 하도록 한다(output). 이러한 과정을 컴퓨터로 구현한 것이 바로 인공 신경망이다. 2. Neural Network의 구조와 작동 방식  기본적인 Neural Network의 구성은 한 개의 input layer, 한 개 이상의 hidd..

View Paper" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://View Paper">http://View Paper Learning to Solve Vehicle Routing Problems with Time Windows through Joint AttentionMany real-world vehicle routing problems involve rich sets of constraints with respect to the capacities of the vehicles, time windows for customers etc. While in recent years first machine learning models have been dev..

시계열 예측과 강화학습을 활용한 시스템 트레이딩 수익 극대화본 프로젝트는 BITAmin 이라는 빅데이터 연합 동아리에서 진행한 프로젝트로, 시계열 분석이라는 대주제 내에서 토픽으로 선정한 팀 프로젝트이다. 기간: 2024.03 ~ 2024.06주제: 강화 학습을 이용한 시계열 예측 및 시스템 트레이딩으로 포트폴리오 최적화목적: 시계열 예측으로 다음 5일 간의 각 종목의 수익률을 예측 (최대 변동률 기준) 후 상위 6개 선정, 선정된 6개 종목으로 강화학습을 이용한 단타 매매 1. Introduction1.1. Problems of DL Time Series Forecasting노이즈가 심하다데이터 수가 부족하다과적합이 심한 경우가 많다 1.2. SolutionsTime Series Forecasting:..

회귀란?회귀라는 뜻은 어떤 지점으로 돌아간다는 뜻이다. 수많은 데이터들을 수집해보면 어떤 점, 즉 평균으로 돌아가게 되는데, 그 점들을 이어보면 하나의 직선을 이루게 되고 이것을 회귀 직선이라고 한다. 그리고 이 회귀 직선을 식으로 나타낸 것을 회귀식이라고 한다.  $$y = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + \epsilon$$  $y$: 독립변수의 영향을 받아 값이 변화하는 수로, 종속변수라 하고 주로 분석하고자 하는 대상이 된다.$x_i$: 다른 변수에 영향을 받지 않고 독립적으로 변화하는 수로, 독립변수라고 한다.$w_i$: 독립변수가 1 변할 때, 종속변수가 얼마나 변하는지 나타내는 수로, 회귀계수라고 부른다.$\epsilon$: 실제값과 회귀값의 차이에 따른..

확률분포란? 확률 변수가 특정한 값을 가질 확률을 나타내는 함수를 의미한다. 확률분포는 사건에 따라 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 크게 이산확률분포와 연속확률분포로 나뉜다. 이산확률분포는 이산확률변수에 대한 확률분포이고, 연속확률분포는 연속확률변수에 대한 확률분포이다. 오늘은 이산확률분포에 대해 다뤄보도록 하겠다. 1. Binomial Distrubution (이항분포)Bernouii Random Variables (베르누이 확률변수)이항분포에 대해서 다루기 위해서는 우선 베르누이 확률변수에 대해 살펴볼 필요가 있다. 베르누이 확률변수란 결과값이 오직 0과 1, 즉 두 가지 결과값만 갖는 확률변수를 의미한다. 예를 들어, 동전 던지기의 경우를 생각해보자. 동전 던지기의 결과로는 앞면, 뒷면 두 가지 ..

앙상블이란?앙상블 기법이란 여러 개의 분류기를 생성하고 그 예측을 결합함으로써 보다 더 좋은 최종 예측을 도출하는 기법을 말한다. 앙상블 학습의 목표는 다양한 분류기의 예측 결과를 결합함으로써 단일 분류기보다 예측 신뢰성을 높이는 것이다.  1. Voting앙상블 기법에는 여러 가지 알고리즘이 있는데, 우선 보팅(Voting) 알고리즘부터 살펴보자. 보팅이란 서로 다른 알고리즘을 가진 분류기가 동일한 데이터셋을 가지고 각자 예측을 수행하여 최종 결과를 결정하는 방식이다. 이때, 각 분류기가 예측한 결과를 가지고 '투표' 방식으로 최종 결과를 결정하기 때문에 Voting이라고 불린다. 이 투표 방식에는 두 가지 방식이 있는데, Hard Voting과 Soft Voting이 있다.1.1. Hard Votin..

1. Various Data Preparation Steps 데이터 수집 → 데이터 탐색 → 데이터 정제 → 데이터 구조화 → 데이터 변환 → 데이터 검증 2. EDA (Exploratory Data Analysis) 데이터의 주요 특성을 요약하는 것을 목표로 하는 데이터 분석, 접근 방식 2.1. Comprehensive Exploration - Domain Knowledge가 매우 중요함 - Domain Knowledge를 기반으로 Data Size (크기) Data Attribution (속성) Data Statistics (통계) : Pandas의 Describe method 사용 #df.info() 혹은 df.describe() 사용 import pandas as pd df = pd.DataFr..

1. Yield Curves (수익률 곡선)모든 채권의 수익률은 고정수익증권 시장에서 서로 같이 움직이는 경향이 있다. 그러나 모든 채권의 만기수익률이 동일하지는 않다. 왜냐하면 채권에는 다양한 질적인 등급이 있기 때문이다. 신용 등급이 높은 채권 (예: AAA)은 지급 조건이 동일하다 하더라도 등급 B의 채권보다 가격이 비싸기 때문에 수익률이 낮다. 신용 등급이 높은 채권은 부도가 날 가능성이 적다는 것을 의미하므로 안정성이 높은 채권일수록 높은 수익률을 보장하기 어렵다는 뜻이기도 하다. 그러나 다양한 채권수익률이 존재하는 것을 신용 등급만으로는 설명할 수 있다.  채권 수익률의 차이는 만기까지의 기간으로도 설명이 가능하다. 일반적으로 같은 등급의 채권의 경우, 장기채권이 단기채권보다 수익률이 높다.이..