전체 77

[미분방정식] 1계 상미분방정식

미분방정식의 계미분방정식에서 '계'는 방정식에서 가장 높은 도함수의 차수를 의미한다. 즉 '1계 미분방정식'이라 함은 어떤 함수 $y = f(x)$ 에 대해 $y'$의 형태가 가장 높은 도함수의 차수인 미분방정식을 의미한다.$$ \text{Ex.} \quad y' + 2y = 0$$ 1계 미분방정식의 해미분방정식의 해는 $y' = F(x,y)$나 $F(x, y, y') = 0$의 형태로 표현된 방정식을 만족하는 $y = f(x)$ 혹은 $f(x,y) = c$를 구하는 방식이다. 이러한 해들은 크게 세 종류로 구분될 수 있다. 1) 일반해 : 임의의 적분상수 $C$를 포함하는 해        $\text{Ex}. \quad y = cx, y = tan(x + c)$2) 특수해 : 적분상수가 특정 값으로 결..

[금융] 주식의 가치평가

DCF 평가법 (Discounted Cash Flow Method)구분내용개요- 기업이 영업할동의 결과로 미래에 얻을 수 있는 미래 순현금흐름 (FCF : Free Cash Flow)을 위험수준을 반영하는 가중평균할인율 (WACC : Weighted Average Cost Capital)로 현가한 순현재가치로 주식 평가장점- 비교기업의 주가 수준에 좌우되지 않고 평가될 수 있음- 비교기업이 존재하지 않는 경우에도 사용 가능- 평가 대상 기업이 적자인 경우에도 확인 가능단점- 시장 가치와의 괴리가 있을 수 있음- 주관적인 현금흐름 추정으로 왜곡된 평가 가능성 있음  1. Free Cash Flow 추정FCF = NOPLAT (세후 영업이익) + Depreciation - CAPEX - 순운전자본증감NOPL..

금융공학 2024.07.28

[금융] 재무제표와 재무지표 분석

회계 (Accounting) 란?정보이용자가 합리적인 판단이나 의사결정을 할 수 있도록 경제정보를 식별하고 측정하여 전달하는 과정 재무 회계관리 회계세무 회계목적외부 보고내부 보고세무 보고정보이용자투자자, 채권자, 정보이용자경영자, 관리자 등 내부이용자국가, 지방자치단체작성원칙한국채택국제회계기준다양함세법보고형태재무제표다양함세무조정계산서 재무제표란?기업실체에 관한 재무적 정보를 외부 정보 이용자에게 전달하는 재무보고 (Financial Report)일정시점의 상태에 관한 재무제표 : 재무상태표일정기간의 변동에 관한 재무제표 : 손익계산서, 현금흐름표, 자본변경표 1. 재무상태표자산 = 부채 + 자본 자산 : 미래에 경제적 효익이 유입될 것으로 기대되는 자원유동자산 : 현금 및 현금성 자산, 재고자산, 매출..

금융공학 2024.07.27

[자료구조] 스택 (Stack)

스택이란?스택 (Stack)이란 마지막에 들어간 자료가 가장 먼저 나오는 자료구조인데, 이를 LIFO (Last In First Out) 구조라고 말한다. 스택은 쌓는다는 의미를 갖기도 하는데, 순서대로 쌓은 것을 꺼낼 때는 역순으로 꺼낸다고 생각하면 된다. 예를 들어, 스택에 요소들을 A, B, C 순으로 저장했을 때, 꺼낼 때는 C, B, A 순으로 꺼내야 한다.  실생활에서 워드나 한글 같은 편집기에서 처리한 작업을 되돌리기 하는 경우, 가장 나중에 한 작업부터 순서대로 되돌리기 되는데, 이도 스택의 원리를 이용한 것이라고 볼 수 있다.  스택의 연산스택이라는 자료형에서의 연산은 어떻게 이루어질까? 앞서 말했듯이 스택에서는 새로운 자료를 스택에 넣는 기능과, 스택 상단에 있는 자료를 꺼내는 기능이 ..

[금융] 거시경제 지표 분석

거시 경제를 분석할 때  기본적으로 알아야 할 것1. YoY : 전년 대비 증가율, QoQ : 전분기 대비 증가율, MoM : 전월 대비 증가율, QoQ : 전분기 대비 증가율의 연환산, YTD : 연 초 대비 증가율2. 기저효과 : 특정 시점의 경제상황을 평가할 때, 비교 기준으로 삼는 시점에 따라 경제 상황애 대한 해석이 달라지는 현상3. Consensus : 주요 지표발표 전 다양한 전문가 및 금융기관으로부터 받은 의견을 통해 예측치 산출4. 단순한 지표 수준이 아니라, 시장의 기대 대비 에측치 수준이 중요 ◈  1. 미국의 경제 지표 지출측면 GDPGDP=">$GDP = C + I + G + (X-M)$ 미국의 경제지표공통GDP,  소비자물가지수(CPI), PCE 물가 지수C비농업분야취업자 수, ..

금융공학 2024.07.20

[금융] 거시 경제와 금융

금융이란?금(금전의) 융(융통), 즉 "돈의 흐름"금융이란 경제활동의 반대급부 또는 일부분으로, 경제활동이 원활하게 일어날 수 있도록 윤활유 역할을 한다. 미시경제학 (Microeconomics)경제활동을 영위하는 개별 주체 (소비자, 생산자)의 최적의 의사결정 과정과 결과를 분석 거시경제학 (Macroeconomics)개별 경제주체들의 상호작용 결과로 발생하는 한 나라의 경제 상황을 총체적으로 보고 분석 및 연구▶ GDP (국내 총생산), 고용 (실업), 물가 (인플레이션), 경제성장 등  - 거시경제 분석의 선행 필요경기는 순환하는 특징을 가지고 있으므로 거시경제 환경분석을 통해 우리가 어느 국면에 있는지 아는 것이 필요하다. 파동 이름원인주기키친 파동재고투자40개월쥬글러 파동설비투자8 ~ 10년쿠즈..

금융공학 2024.07.20

[ADA] 데이터 기반 의사결정

의사결정 3요소의사결정이란 여러 대안이 존재할 때, 그 대안 중 하나를 선택하는 지각 활동을 의미한다. 모든 의사결정 과정은 하나의 최종 선택을 갖게 되며, 이 선택으로 인해 모든 사항에 대한 행동과 선택이 정해지므로 적절한 의사결정은 매우 중요하다고 할 수 있다. 데이터 분석에서도 분석 결과를 통해 적절한 의사결정을 하는 것이 매우 중요한데, 오늘은 이 의사결정의 기반이 되는 3가지 요소인 문제정의, 분석기획, 성능검증에 대해 알아보고, 이 요소들이 어떻게 쓰이는 지 알아보도록 하겠다.  1) 문제 정의 : 현실에서 어떤 문제를 풀지 정하는 것우리는 일상 상황 매 순간마다 의사결정이 필요한 문제들을 해결하고 있고, 마찬가지로 비즈니스 연구 등에서도 모든 순간들에는 해결해야 할 문제 존재 2) 분석 기획..

[딥러닝] Neural Network

1. 인공 신경망 (Artificial Neural Network) 이란?신경망이라고 불리는 Neural Network는 딥러닝에서 가장 기본이 되는 개념이다. 신경망이란 인간의 뇌의 신경세포인 뉴런의 연결 구조를 말하며, 이러한 신경망을 본떠 만든 네트워크 구조를 인공신경망(Artificial Neural Network)이라고 부른다.인체에 자극이 들어오게 되면 (input) 뉴런은 서로 간에 신호를 전달하여 (neural network) 우리가 특정 신체적 활동을 하도록 한다(output). 이러한 과정을 컴퓨터로 구현한 것이 바로 인공 신경망이다. 2. Neural Network의 구조와 작동 방식  기본적인 Neural Network의 구성은 한 개의 input layer, 한 개 이상의 hidd..

[논문 리뷰] Learning to Solve Vehicle Routing Problems with Time Windows through Joint Attention

View Paper" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://View Paper">http://View Paper Learning to Solve Vehicle Routing Problems with Time Windows through Joint AttentionMany real-world vehicle routing problems involve rich sets of constraints with respect to the capacities of the vehicles, time windows for customers etc. While in recent years first machine learning models have been dev..

Paper Reviews 2024.06.30

[Financial Time Series & RL] 시계열 분석과 강화학습을 이용한 국내 주식 트레이딩

시계열 예측과 강화학습을 활용한 시스템 트레이딩 수익 극대화본 프로젝트는 BITAmin 이라는 빅데이터 연합 동아리에서 진행한 프로젝트로, 시계열 분석이라는 대주제 내에서 토픽으로 선정한 팀 프로젝트이다. 기간: 2024.03 ~ 2024.06주제: 강화 학습을 이용한 시계열 예측 및 시스템 트레이딩으로 포트폴리오 최적화목적: 시계열 예측으로 다음 5일 간의 각 종목의 수익률을 예측 (최대 변동률 기준) 후 상위 6개 선정, 선정된 6개 종목으로 강화학습을 이용한 단타 매매 1. Introduction1.1. Problems of DL Time Series Forecasting노이즈가 심하다데이터 수가 부족하다과적합이 심한 경우가 많다 1.2. SolutionsTime Series Forecasting:..

Projects 2024.06.27